第章時間序列分析習題

1、第 8 章時間序列分析1平穩(wěn)性檢驗的方法有、 和 。2單位根檢驗的方法有：和 。3當隨機誤差項不存在自相關時，用進行單位根檢驗；當隨機誤差項存在自相關時，用進行單位根檢驗。4. EG僉驗拒絕零假設說明5. DF檢驗的零假設是說被檢驗時間序列 o6協(xié)整性檢驗的方法有和 。7在用一個時間序列對另一個時間序列做回歸時，雖然兩者之間并無任何有意義的關系，但經(jīng)常會得到一個很高的R2 的值，這種情況說明存在問題。8結(jié)構(gòu)法建模主要是以來確定計量經(jīng)濟_模型的理論關系形式。9數(shù)據(jù)驅(qū)動建模以作為建模的主要準則。10 建 立 誤 差 校 正 模 型 的 步 驟 為 一 般 采 用 兩 步 ： 第 一 步 ，；第二步

2、， 。二、單項選擇題：1. 某一時間序列經(jīng)一次差分變換成平穩(wěn)時間序列，此時間序列稱為（）A 1 階單整B 2 階單整C. K階單整D.以上答案均不正確2. 如果兩個變量都是一階單整的，則（）。A.這兩個變量一定存在協(xié)整關系B.這兩個變量一定不存在協(xié)整關系C.相應的誤差修正模型一定成立D.還需對誤差項進行檢驗A DF檢驗B. ADF檢驗C. EG驗D. DW僉驗4.有關EG檢驗的說法正確的是（）oA.拒絕零假設說明被檢驗變量之間存在協(xié)整關系B.接受零假設說明被檢驗變量之間存在協(xié)整關系C.拒絕零假設說明被檢驗變量之間不存在協(xié)整關系D.接受零假設說明被檢驗變量之間不存在協(xié)整關系三、多項選擇題：1.

3、平穩(wěn)性檢驗的方法有（）。A. 散點圖B.自相關函數(shù)檢驗C.單位根檢驗D.ADF僉驗2當時間序列是非平穩(wěn)的時候（）。A.均值函數(shù)不再是常數(shù)B.方差函數(shù)不再是常數(shù)C.自協(xié)方差函數(shù)不再是常數(shù)D.時間序列的統(tǒng)計規(guī)律隨時間的位移而發(fā)生變化 3隨機游走序列是（）序列。A.平穩(wěn)序列B.非平穩(wěn)序列C.統(tǒng)計規(guī)律不隨時間的位移而發(fā)生變化的序列D.統(tǒng)計規(guī)律隨時間的位移而發(fā)生變化的序列4下面可以做協(xié)整性檢驗的有（）。A DF檢驗B. ADF檢驗C. EG$驗D. DW驗5.有關DF檢驗的說法正確的是（）。A DF 檢驗的零假設是“被檢驗時間序列平穩(wěn)”BDF 檢驗的零假設是“被檢驗時間序列非平穩(wěn)”C. DF檢驗是單側(cè)檢

4、驗D. DF檢驗是雙側(cè)檢驗四、名詞解釋：1 .偽回歸2 .平穩(wěn)序列3 .協(xié)整4 .單整五、簡答題1 .結(jié)構(gòu)法建模和數(shù)據(jù)驅(qū)動建模的區(qū)別。2 .引入隨機過程和隨機時間序列概念的意義。3 .簡述DF檢驗和ADF檢驗的適用條件。4 .簡述DF檢驗的步驟。5 .簡述建立誤差校正模型的步驟。6 .簡述建立誤差校正模型（ECM的基本思路。7 .相互協(xié)整隱含的意義。六、計算及推導1. ADFt對居民消費總額時間序列進行平穩(wěn)性檢驗。數(shù)據(jù)如下:年份居民消費總額年份居民消費總額19781759.1199110315.919792005.4199212459.819802317.1199315682.41981260

5、4.1199420809.819822867.9199526944.519833182.5199632152.319843674.5199734854.619854589199836921.119865175199939334.419875961.2200042895.619887633.1200145898.119898523.5200248534.519909113.22 .用1中數(shù)據(jù)，對居民消費總額時間序列進行單整性分析。3 .以Qt表示糧食產(chǎn)量，入表示播種面積，Ct表示化肥施用量，經(jīng)檢驗， 它們?nèi)?shù)后都是I變量且互相之間存在CI(1,1)關系。同時經(jīng)過檢驗并剔除不 顯著的變量(包括滯

6、后變量)，得到如下糧食生產(chǎn)模型：lnQt 0iln Qt i2 ln At3 ln Ct4 ln Ct 1t (1) 寫出長期均衡方程的理論形式； 寫出誤差修正項ecm的理論形式； 寫出誤差修正模型的理論形式； 指出誤差修正模型中每個待估參數(shù)的經(jīng)濟意義。4 ,固定資產(chǎn)存量模型Kt 01Kti 21t 31t1 t中，經(jīng)檢驗，Kt I(2)，It I(1),試寫出由該ADL模型導出的誤差修正模型的表達式。一、填空題：1 .散點圖，自相關函數(shù)檢驗，單位根檢驗2 . DF檢驗，ADF檢驗3 . DF檢驗，ADF檢驗4 .被檢驗變量之間存在協(xié)整關系5 .非平穩(wěn)6 . EG§金,DWft驗7

7、.偽回歸8某種經(jīng)濟理論或?qū)δ撤N經(jīng)濟行為的認識9描述樣本數(shù)據(jù)的特征10建立長期關系模型，建立短期動態(tài)關系即誤差校正方程二、單項選擇題：1 A2 D3 B4 A三、多項選擇題：1 ABCD2 ABCD3 BD4 CD5 BC四、名詞解釋：1偽回歸：在用一個時間序列對另一個時間序列做回歸時，雖然兩者之間并無任何有意義的關系，但經(jīng)常會得到一個很高的R2 的值，這種情況說明存在偽回歸問題。2平穩(wěn)序列：如果時間序列Xt滿足下列條件：1)均值 E(X t )與時間 t 無關的常數(shù)；2)方差var(Xt)/ 與時間t無關的常數(shù)；3)協(xié)方差cov(XtXt k) k 只與時期間隔k 有關，與時間t 無關的常數(shù)。

8、則稱該隨機時間序列是平穩(wěn)的。3協(xié)整：若兩個時間序列yt I (d) ， xt I (d) ，并且這兩個時間序列的線性組合a a2% I (d b) , d b 0,則yt和被稱為是(d, b)階協(xié)整的。記為yt， xt CI (d,b)4單整：若一個非平穩(wěn)序列必須經(jīng)過d 次差分之后才能變換成一個平穩(wěn)序列，則稱原序列是 d 階單整的，表示為I( d)。五、簡答題1結(jié)構(gòu)法建模和數(shù)據(jù)驅(qū)動建模的區(qū)別。答：結(jié)構(gòu)法建模主要是以某種經(jīng)濟理論或?qū)δ撤N經(jīng)濟行為的認識來確定計量經(jīng)濟模型的理論關系形式，并借此形式進行數(shù)據(jù)收集、參數(shù)估計以及模型檢驗的過程。數(shù)據(jù)驅(qū)動建模以描述樣本數(shù)據(jù)的特征作為建模的主要準則，在 “讓數(shù)

9、據(jù)為自身說話” 的信念之下分析序列本身的概率或隨機性質(zhì)。任何經(jīng)濟變量的觀察值被認為是由隨機數(shù)據(jù)生成過程生成，在建模中，首先應對這個生成過程作出假定，然后才能開展模型的參數(shù)估計及推斷工作。2引入隨機過程和隨機時間序列概念的意義。答：有兩個方面：一是在計量經(jīng)濟建模過程中，但所選變量的觀察值為時間序列數(shù)據(jù)時， 我們可以假定，這些變量時序列數(shù)據(jù)是由某個隨機過程生成的。二是時間序列數(shù)據(jù)的若干統(tǒng)計特征，使得在計量經(jīng)濟模型的建模過程中有許多重要的研究成果問世，其中不少成果已經(jīng)成熟，成為計量經(jīng)濟學新的組成部分。3 .簡述DF檢驗和ADF檢驗的適用條件。答：在檢驗所設定的模型時，若隨機誤差項不存在自相關，則進行

10、DF檢驗；若隨機誤差項存在自相關，則進行 DF檢驗4 .簡述DF檢驗的步驟。在檢驗所設定的模型時，若隨機誤差項不存在自相關，則進行單位根檢驗用DF檢驗法。DF檢驗，按以下兩步進行：第一步：對 y yti ut進行OLS回歸，得到常規(guī)的t統(tǒng)計值，第二步 : 檢驗假設H0：0； H1：0用上一步得到的t 與檢驗查表得到的臨界值比較。判別準則是，若t 則接受原假設H。，即yt非平穩(wěn)，若t則拒絕原假設Ho , yt為平穩(wěn)序列。5簡述建立誤差校正模型的步驟。答：一般采用兩步：第一步，建立長期關系模型。即通過水平變量和OLS法估計出時間序列變量間的關系。若估計結(jié)果形成平穩(wěn)的殘差序列時，那么這些變量間就存在

11、相互協(xié)整的關系，長期關系模型的變量選擇是合理的，回歸系數(shù)由經(jīng)濟意義。第二步，建立短期動態(tài)關系，即誤差校正方程。將長期關系模型中各變量以一階差分形式重新構(gòu)造，并將長期關系模型所產(chǎn)生的殘差序列作為解釋變量引入， 在一個從一般到特殊的檢驗過程中，對短期動態(tài)關系進行逐項檢驗，不顯著的項逐漸被剔除，直到最恰當?shù)谋硎痉椒ū徽业綖橹埂?.簡述建立誤差校正模型（ECM的基本思路。答：若變量間存在協(xié)整關系，即表明這些變量間存在著長期穩(wěn)定的關系，而這種長期穩(wěn)定的關系是在短期動態(tài)過程的不斷調(diào)整下得以維持。7相互協(xié)整隱含的意義。答：即使所研究的水平變量各自都是一階差分后平穩(wěn)，受支配于長期分量，但這些變量的某些線性組合

12、也可以是平穩(wěn)的，即所研究變量中的長期分量相互抵消，產(chǎn)生了一個平穩(wěn)的時間序列。六、計算及推導1解：經(jīng)過償試，模型3 取了 3 階滯后：Xt 894.85 195.14T 0.06Xt 1 1.24 Xt 10.78 Xt 20.23 Xt 3( -1.37 ) (2.17) (-1.68)(5.17) (-2.33)( 0.94)DW值為2.03,可見殘差序列不存在自相關性，因此該模型的設定是正確的。從 Xt 1的參數(shù)值看，其t 統(tǒng)計量的絕對值小于臨界值絕對值，不能拒絕存在單位根的零假設。同時，由于時間 T的t統(tǒng)計量也小于ADF分布表中的臨界值，因此不能拒絕不存在趨勢項的零假設。需進一步檢驗模型

13、2 。經(jīng)試驗，模型2 中滯后項取3 階：Xt 401.61 0.01Xt 1 1.43 Xt 1 0.95 Xt 2 0.30 Xt 3( 1. 38) (0.33)(5.84) (-2.62)( 1.14)DW值為2.01,模型殘差不存在自相關性，因此該模型的設定是正確的。從Xt 1的參數(shù)值看，其t 統(tǒng)計量為正值，大于臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設。同時，常數(shù)項的t統(tǒng)計量也小于ADF分布表中的臨界值，因此不能拒絕不存常數(shù)項的零假設。需進一步檢驗模型1。經(jīng)試驗，模型1 中滯后項取3 階：Xt 0.01Xt 11.53 Xt 1 1.02 Xt 20.35 Xt 3( 0.63)(6.35)

14、(-2.77)(1.29)DW直為1.99,殘差不存在自相關性，因此模型的設定是正確的。從Xt1的參數(shù)值看，其t 統(tǒng)計量為正值，大于臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設。至此，可斷定居民消費總額時間序列是非平穩(wěn)的。2解：禾I用ADF檢驗，經(jīng)過試算，發(fā)現(xiàn)居民消費總額是2階單整的，適當?shù)臋z驗模型為：3Xt0.854 2Xt 1 0.471 3Xt 1( -3.87 )( 2.30)Correlogram-Q-Statistics 檢驗證明隨機誤差項已不存在自相關。從2Xt 1的參數(shù)值看，其t 統(tǒng)計量絕對值3.87 大于臨界值的絕對值，所以拒絕零假設，認為居民消費總額的二階差分是平穩(wěn)的時間序列，即居民消費總額是2 階單整的。3解 長期均衡方程的理論形式為lnQt 01 ln At2 ln Ct t誤差修正項ecm的理論形式為：ecmtln Qt 01 ln At2 ln Ct 誤差修正模型的理論形式為ln Qt2 ln At3 ln Ctecmt 1 t 誤差