時間序列單位根檢驗

1、時間序列單位根檢驗計量經(jīng)濟學(xué)6.采用表中列出的1980-2013年中國居民實際可支配收入(Xt)時間序列數(shù)據(jù)，分別對Xt、InXt、Xt/X3個序列進行單位根 檢驗。年份X年份X19807943. 919973E955. 371818437. 21199838140. 431829235. 091勺9940277,竹198310075.2200042965. 5918411565. 44200146413. 6198511600. 84200251337. 4415SC13037. 22200357512. 99198714027. 70200464943. 1198S15793.620057

2、3987, 9158515034. 95ZOO&86334. 55199016525. 9420076877. 35199118939. 52008112093. 5719922205b. 072009120607. 73199325837. &22010183045. 011勺9428784. 252011L4G647. 0G19531175. 432012155244. 3519我33853. 712013173230. 84解：對Xt、InXt、Xt/Xt 1序列分別進行單位根檢驗，R代碼為:setwd("D:計量經(jīng)濟學(xué) /madongfe/")w &

3、lt;- read.csv("22.csv",header=T) attach(w);library(lmtest);library(tseries)X <- ts(X, start = 1980)X2 <- log(X)X3 <- X2:34/X1:33par(mfrow=c(3,1) type="o",col=2,lwd=2,main = "Xt 序列的波動 圖")plot(X,xlabIIIIplot(X2, xlab ="時間", ylab = "lnXt",type

4、="o", col=1,lwd=2, mia n = "lnXt序 列的波動圖")plot(X3,ylab="Xt/Xt-1",type="o",col=2,lwd=2,ma in="Xt/Xt-1 序列的波動圖")adf.test(X);adf,test(X2);adf.test(X3)查看三個序列的波動圖，看序列圖是否有明顯的變化趨勢，若有明顯趨勢, 則說明該序列非平穩(wěn)，結(jié)合單位根檢驗，單位根檢驗的原假設(shè)為該序列非平穩(wěn)。 具體結(jié)果如下：Xt序列的波動圖X時間Xt/Xt-1 序列的波動圖Q.d

5、 E0Ov-1圖一：3個序列的波動圖圖一可見序列Xt與序列In Xt有明顯的的增長趨勢，故而兩序列非平穩(wěn)；序列Xt/Xti沒有明顯趨勢，但依然無法說明該序列平穩(wěn)。借助單位根檢驗，結(jié)果 如下表所示:表一：3個序列的單位根檢驗結(jié)果一覽表序到DiLerpeelerue-0.103430. 99X2-2. 10913a 5307X3-2. 64643CL 323表一中可見，3個序列的單位根檢驗的P值均大于顯著性水平0.05，不能 拒絕原假設(shè)，認為序列Xt、In Xt、Xt/Xt 1非平穩(wěn)10.觀察中國貨物進口數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)在一個很長的時期內(nèi)，兩者間有很 強的同步性，由于中國的加工貿(mào)易占總貿(mào)易量的一半左右。

6、一種觀點認為中國的貨物進口很大程度上受貨物出口波動的影響；一種觀點則認為情況是相反的，即中國的貨物出口很大程度上受貨物進口波動的 影響；另外一種觀點認為二者互相影響。 下表給出了 1978-2007年中 國貨物進出口額的自然對數(shù)序列（自 2008年世界金融危機以后，數(shù) 據(jù)出現(xiàn)了奇異性）。年悄LILI年份LXLM19764, 57994. 690419936. 92156.94661&7S4.91715.054319947, O?357.053819805. 1S96亍 299319957” 30517. 16616915. 35415.394E19967. 32027.23158193

7、2氏乳畀5.262219977* 5109億26119835. 4045. 355513967. 51597.245919045.56C15, 6135iggg7, 57527.412019655.61136. 04622000化 eaoe7.71311986S.73406. 061720017. 38657.797919S7N 97746.06872002出 00037.9901鴨關(guān)S. 16376. 31462003Q. 30G3S.325519895. 2642a. 38252004比 3803S.632719906. 43126.27952005& 9385S.79471091

8、S. 5706.459220069. 1786S.07S51992fi. 744520079. 4074S.1653(1) 對LX與LM序列進行單位根檢驗，檢驗它們的平穩(wěn)性；解：畫兩序列的波動圖，結(jié)合單位根檢驗，檢驗其平穩(wěn)性，R代碼如下：v <- read.csv("biao10.csv",header=T)attach(v)par(mfrow=c(2,1)plot(LX,xlab ="時間",type="o",col=2,lwd=2,main = "LX 序列的波動 圖")plot(LM,xlab =&qu

9、ot;時間",type="o",col=1,lwd=2,mia n = "LM序列的波動 圖")adf.test(LX); adf.test(LM)具體結(jié)果如下所示:LX 序 列的 波動 圖75198019851990199520002005時間M時間圖二：LX與LM序列的波動圖在圖二中可見，LX與LM序列均有明顯的增長趨勢，可知兩序列非平穩(wěn) 對兩序列進行單位根檢驗，結(jié)果如下表所示：表二：LX與LM序列的單位根檢驗結(jié)果表序列DicheY-FulleTLag <ederp-valueLX-2. 143330. 51701.1-0. 9882

10、730. 9287如表二所示，LX與LM序列的單位根檢驗結(jié)果的P值均大于顯著性水平0.05 不能拒絕原假設(shè)，認為兩序列非平穩(wěn)。(2) 檢驗LX與LM的單整性；解：經(jīng)檢驗，可知兩序列非平穩(wěn)，對非平穩(wěn)的序列進行差分，使得序列在d次差分后平穩(wěn)，d次差分平穩(wěn)的序列稱為d階單整；對兩序列做單整性檢驗，R代 碼如下：dlx <- diff(LX, differe nee = 1)dim <- diff(LM, differe nee = 1)adf.test(dlx);adf.test(dlm)表二：差分序列的單位根檢驗結(jié)果表序列差分階數(shù)DithevFuller Lag Qederp-valu

11、edH2-3.733S30_ 03975dim3-C. 732430.01如表二所示，LX序列2次差分后的序列，通過單位根檢驗，P值小于顯者性水平0.05，拒絕原假設(shè)，認為差分序列平穩(wěn)，貝U序列為1(2) , LM序列3次差分后的序列，通過了單位根檢驗，認為差分序列平穩(wěn)，則該序列為I (3) o(3) 對LX與LM序列進行格蘭杰因果關(guān)系檢驗；解：對兩序列進行格蘭杰因果關(guān)系檢驗，首先檢驗 LX是否是LM的格蘭杰原因, 原假設(shè)為LX不是LM的格蘭杰原因，再次檢驗 LM是否為LX的格蘭杰原因，原 假設(shè)為LM不是LX的格蘭杰原因，R代碼如下：grangertest(LX, LM, order = 1)； grangertest(LM, LX, order = 1)grangertest(LX, LM, order = 2)； grangertest(LM, LX, order = 2)表四：格蘭杰檢驗結(jié)果一覽表序列QederKp-value沖LX-M1CL冋40- 328C15.54910. CI2G3LLX-LJW21. 9440-1659LMLX23 26580. 05644兩序列進在格蘭杰