XX銀行專業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)習(xí)筆記客戶信用評級.docVIP

XX銀行專業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)習(xí)筆記客戶信用評級 出guo銀行專業(yè)資格考試欄目為大家分享“xx銀行專業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)習(xí)筆記：客戶信用評級”，大家要把握好復(fù)習(xí)的進(jìn)度，好好備考，希望此文對大家有所幫助! 1.客戶信用評級的基本概念 客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小?？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評級目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評價結(jié)果是信用等級和違約概率(PD.。 【單選】下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是()。 A.評價主題是商業(yè)銀行 B.評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn) C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率 D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小 答案：D (1)違約的定義 根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的定義，當(dāng)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)事件發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約： 商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)。 債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上(含)。若債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，各項(xiàng)透支將被視作逾期。 以下情況將被視為可能無法全額償還債務(wù)： l銀行停止對貸款計(jì)息; l在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金; l銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失; l銀行同意消極債務(wù)重組，由此可能發(fā)生較大規(guī)模的減免或推遲償還本金、利息或費(fèi)用，造成債務(wù)規(guī)模減少; l就借款人對銀行的債務(wù)而言，銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似的狀況; l債務(wù)人申請破產(chǎn)，或已經(jīng)破產(chǎn)，或處于類似狀態(tài)，由此將不履行或延期償還銀行債務(wù)。 (2)違約概率 違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。巴塞爾委員會設(shè)定0.03%的下限是為了給風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重新定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗(yàn)小概率事件時所面臨的困難。 【單選】在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與()中的較高者。 A.0.1% B.0.01% C.0.3% D.0.03% 答案：D 違約概率的估計(jì)包括兩個層面：一是單一借款人的違約概率;二是某一信用等級所有借款人的違約概率。巴塞爾新資本協(xié)議要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法有歷史違約經(jīng)驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)模型和外部評級映射三種方法。 與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率，即通常所說的違約率。違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別