突破交易法則.doc

.突破交易法則 -走向標(biāo)準(zhǔn)化的期貨交易一、 突破模型的理論基礎(chǔ)以及可行性論述。二、 突破模型的幾大要素。三、 有效的突破形式。1、 平臺(tái)整理突破。2、 形態(tài)突破。3、 高低點(diǎn)突破。四、 突破模型的具體交易規(guī)則。 一、突破模型的理論基礎(chǔ)以及可行性論述。期貨交易的成功標(biāo)準(zhǔn)，在于可以長(zhǎng)期穩(wěn)定的獲利。而眾多人在交易過程中不斷的尋找不同的方法，終歸走上了死胡同。做期貨可以是很復(fù)雜的事情，但也可以是很簡(jiǎn)單的事情，而關(guān)鍵在于期貨交易需要標(biāo)準(zhǔn)化。天才可以創(chuàng)新，常人則應(yīng)復(fù)制，找到別人成功或者自己成功的方法不斷的復(fù)制。復(fù)制需要有一套明確的標(biāo)準(zhǔn)，才得以實(shí)現(xiàn)。經(jīng)過長(zhǎng)期的期貨交易，我不斷的總結(jié)、學(xué)習(xí)，強(qiáng)烈的意識(shí)到這一點(diǎn)。這也是今天制定這樣一套以突破為交易標(biāo)準(zhǔn)的原因，還望日后能不斷完善，良好的執(zhí)行。突破模型從理論上講，真突破的概率大，假突破雖有，但畢竟是少數(shù)；而且突破的明確程度高，易于執(zhí)行以及控制。同時(shí)突破則意味著，市場(chǎng)孕育著較大的行情，為波段乃至中長(zhǎng)線交易提供了條件。另外，明確的交易標(biāo)準(zhǔn)可以避免人為的情緒或偏好影響，從而只需關(guān)注市場(chǎng)正在發(fā)生或即將發(fā)生的突破行為即可，對(duì)交易者來說，將更簡(jiǎn)單。同時(shí)，突破的品種分散，對(duì)于賬戶的總體穩(wěn)定有幫助。根據(jù)對(duì)以往市場(chǎng)數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)，長(zhǎng)期來看，堅(jiān)持按突破模型交易，是可以獲利，并且可以穩(wěn)定獲利的一種方法?，F(xiàn)就突破模型具體的規(guī)則，已及使用方法加以闡述。二、突破模型的幾大要素。期貨交易過程中，主要解決的幾個(gè)問題是趨勢(shì)、入場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)、止損、倉(cāng)位、跟蹤控制，出局。而突破模型可以比較明確的解決這些問題，并且有相應(yīng)的規(guī)則，現(xiàn)逐一論述：1、 趨勢(shì)，突破的方向即明確了趨勢(shì)方向，雖不可能絕對(duì)順應(yīng)大趨勢(shì)，但在短期波段上是明確的，這符合波段式的交易方法要求。2、 入場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，突破的入場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)是以突破了階段性的高點(diǎn)或者低點(diǎn)來作為開倉(cāng)條件，意味著市場(chǎng)趨勢(shì)正在形成。而包括平臺(tái)整理，形態(tài)突破，以及高低點(diǎn)突破的入場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)都精確到了具體的價(jià)格，所以執(zhí)行起來是明確的。3、 止損，當(dāng)突破形成，并且已經(jīng)開倉(cāng)后的止損是以突破告以失敗為標(biāo)準(zhǔn)出局。止損價(jià)位與入場(chǎng)價(jià)位同樣是明確的，以反向突破了高點(diǎn)或低點(diǎn)來止損。4、 倉(cāng)位，其是以賬戶總資金的比例作為風(fēng)險(xiǎn)度，再以入場(chǎng)價(jià)格和止損位的差額反向衡定每筆單子的頭寸，從而可以實(shí)現(xiàn)賬戶總體的穩(wěn)定。5、 跟蹤控制，是指入場(chǎng)后的后續(xù)管理，包括盈利后的處理規(guī)則，或是加倉(cāng)。比較典型的規(guī)則是，當(dāng)市場(chǎng)以跳空形式突破，并且幅度在1%以上，入場(chǎng)后的止損條件變更為當(dāng)缺口回補(bǔ)；當(dāng)入場(chǎng)后，品種盈利幅度達(dá)到2%以上，單子的處理規(guī)則變更為保本；加倉(cāng)的規(guī)則與開倉(cāng)的規(guī)則一致，并且處理規(guī)則也是相同。當(dāng)品種入場(chǎng)處于一輪行情的第一個(gè)突破開倉(cāng)，則當(dāng)?shù)诙€(gè)突破出現(xiàn)時(shí)加倉(cāng)，按照同樣的突破規(guī)則入場(chǎng)和出局；當(dāng)在第二個(gè)突破才第一次開倉(cāng)時(shí)，則不考慮加倉(cāng)。6、 出局，趨勢(shì)行情中，出局主要以市場(chǎng)的回落或反彈超過了之前的高低點(diǎn)為標(biāo)準(zhǔn)，非常明確。而大在的區(qū)間整理中，頭寸入場(chǎng)后的出局條件以反向突破為準(zhǔn)。另外，當(dāng)市場(chǎng)處在加速期，連續(xù)上漲或下跌的幅度超過10%，甚至更多，出局條件更改為遇到重要的阻力或支撐位，或是典型的K線組合，逢利潤(rùn)最大化出局。三、有效的突破形式1、平臺(tái)整理突破 A、窄幅整理突破。 B、箱體整理突破。2、形態(tài)突破 A、三角形收斂突破。 B、W底、M頭突破。 C、頭肩頂/底突破。3、高低點(diǎn)的突破。1、 平臺(tái)整理突破的確認(rèn)以及交易規(guī)則。A、 平臺(tái)窄幅整理突破順勢(shì)盤整向下突破突破要求：1、盤整時(shí)間大于等于5天，時(shí)間越長(zhǎng)有效性越高；2、窄幅，收盤價(jià)在2%以內(nèi)波動(dòng)；3、順勢(shì)突破，以突破盤整區(qū)實(shí)體最低點(diǎn)為準(zhǔn)。順勢(shì)向下突破建立空頭，止損以反向最高點(diǎn)為準(zhǔn)順勢(shì)盤整向上突破突破要求：1、盤整時(shí)間大于等于5天，時(shí)間越長(zhǎng)有效性越高；2、窄幅，收盤價(jià)在2%以內(nèi)波動(dòng)；3、順勢(shì)突破，以突破盤整區(qū)實(shí)體最高點(diǎn)為準(zhǔn)。順勢(shì)向上突破建立多頭，止損以反向最低點(diǎn)為準(zhǔn)逆向窄幅整理向上突破突破要求：1、盤整時(shí)間大于等于5天，時(shí)間越長(zhǎng)有效性越高；2、窄幅，收盤價(jià)在2%以內(nèi)波動(dòng)；3、逆勢(shì)突破，以突破盤整區(qū)最高點(diǎn)為準(zhǔn)。逆勢(shì)向上突破建立多頭，止損以反向最低點(diǎn)為準(zhǔn)逆勢(shì)盤整向下突破逆勢(shì)向下突破建立空頭，止損以反向最高點(diǎn)為準(zhǔn)突破要求：1、盤整時(shí)間大于等于5天，時(shí)間越長(zhǎng)有效性越高；2、窄幅，收盤價(jià)在2%以內(nèi)波動(dòng)；3、逆勢(shì)突破，以突破盤整區(qū)最低點(diǎn)為準(zhǔn)。形態(tài)要求一、 窄幅，收盤價(jià)格在2%以內(nèi)波動(dòng)二、 時(shí)間，維持的時(shí)間大于等于5天，盤整時(shí)間越長(zhǎng)，有效性越高。交易規(guī)則一、 入場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。順勢(shì)突破優(yōu)于逆向突破，入場(chǎng)要求更激進(jìn)以突破盤整區(qū)的實(shí)體高低點(diǎn)為標(biāo)準(zhǔn)，逆向突破則以突破高低點(diǎn)為標(biāo)準(zhǔn)。二、 止損以及倉(cāng)位。窄幅整理突破的有效性是最高的一種形式，止損以總資金的2%，止損條件以反向突破高低點(diǎn)為標(biāo)準(zhǔn)。為區(qū)分順勢(shì)以及逆勢(shì)突破，順勢(shì)止損2%，逆勢(shì)突破以1%。倉(cāng)位按照總資金止損額的2%或1%，套算入場(chǎng)價(jià)與止損位之間的差額得出開多少頭寸。三、 跟蹤控制。當(dāng)市場(chǎng)以跳空形式突破，并且幅度在1%以上，入場(chǎng)后的止損條件變更為當(dāng)缺口回補(bǔ)；當(dāng)入場(chǎng)后，品種盈利幅度達(dá)到2%以上，單子的處理規(guī)則變更為保本；加倉(cāng)的規(guī)則與開倉(cāng)的規(guī)則一致，并且處理規(guī)則也是相同。四、 出局條件。出局，趨勢(shì)行情中，出局主要以市場(chǎng)的回落或反彈超過了之前的高低點(diǎn)為標(biāo)準(zhǔn)，非常明確。而大在的區(qū)間整理中，頭寸入場(chǎng)后的出局條件以反向突破為準(zhǔn)。另外，當(dāng)市場(chǎng)處在加速期，連續(xù)上漲或下跌的幅度超過10%，甚至更多，出局條件更改為遇到重要的阻力或支撐位，或是典型的K線組合，逢利潤(rùn)最大化出局。B、 箱體整理突破。箱體順勢(shì)向上突破向上突破買入中軸，返回50%，止損突破要求：1、盤整時(shí)間長(zhǎng)，有相近的高低點(diǎn)，高低點(diǎn)的幅度比較大。2、突破有K線組合或其他突破配合，有效性更高。箱體順勢(shì)向下突破中軸，返回50%，止損突破要求：1、盤整時(shí)間長(zhǎng)，有相近的高低點(diǎn)，高低點(diǎn)的幅度比較大。2、突破有K線組合或其他突破配合，有效性更高。向下突破賣出1、突破要求：其為窄幅平臺(tái)整理突破的變體，屬寬幅區(qū)間整理突破?？煞譃?%幅度內(nèi)的小區(qū)間，10%以內(nèi)的大區(qū)間，區(qū)間內(nèi)的極限高點(diǎn)與低點(diǎn)相近。平臺(tái)整理的時(shí)間長(zhǎng)，小箱體在3周以上，大箱體在3個(gè)月以上、半年甚至更長(zhǎng)，時(shí)間越長(zhǎng)積累的行情越大，突破有效性越高。因?yàn)榉容^大，入場(chǎng)時(shí)，最好有其他K線組合或者小突破為輔助。2、箱體整理突破的交易規(guī)則。一、入場(chǎng)規(guī)則。以突破箱體的最低價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，并且以收盤突破為標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)箱體內(nèi)同時(shí)存在其他形式突破，以其他形式突破優(yōu)先，以箱體突破加倉(cāng)。二、止損。主要以突破后的箱體中軸止損，具體算法以區(qū)間內(nèi)最高價(jià)和最低價(jià)的一半為準(zhǔn)。三、倉(cāng)位。形體突破辨別難度大，易形成假突破，止損幅度大。在突破類型中次之，倉(cāng)位以總資金的1%來衡定。四、跟蹤控制以及出局條件與窄幅整理突破的處置規(guī)則一致。 3、形態(tài)整理突破A、三角形收斂突破三角形收斂順勢(shì)向上突破以突破后收回并跌破左側(cè)一個(gè)低點(diǎn)止損與平臺(tái)整理突破相近，都是市場(chǎng)越盤越窄，到最后選擇方向突破。高點(diǎn)不斷降低，低點(diǎn)不斷抬高，高點(diǎn)和低點(diǎn)能連成短期趨勢(shì)線，呈窄幅收斂狀。突破左側(cè)高點(diǎn)與下降趨勢(shì)線，買入。與平臺(tái)整理突破相近，都是市場(chǎng)越盤越窄，到最后選擇方向突破。高點(diǎn)不斷降低，低點(diǎn)不斷抬高，高點(diǎn)和低點(diǎn)能連成短期趨勢(shì)線，呈窄幅收斂狀。以突破后收回并突破左側(cè)一個(gè)高點(diǎn)止損三角形收斂順勢(shì)向下突破突破賣空形態(tài)要求: 與平臺(tái)整理突破相近，都是市場(chǎng)越盤越窄，到最后選擇方向突破。高點(diǎn)不斷降低，低點(diǎn)不斷抬高，高點(diǎn)和低點(diǎn)能連成短期趨勢(shì)線，呈窄幅收斂狀。大的三角形收斂可能持續(xù)幾個(gè)月，小的三角形收斂也可能在三周左右。時(shí)間越長(zhǎng)，有效性越高，孕育的行情也越大。一、 入場(chǎng)條件。以突破收斂過程中左側(cè)最近的高點(diǎn)或者低點(diǎn)為標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)符合擊破了上升或者下降趨勢(shì)線要求。二、 止損和倉(cāng)位。由于三角形收斂整理形態(tài)可靠性高，倉(cāng)位與窄幅平臺(tái)整理相當(dāng)，以賬戶資金的2%為風(fēng)險(xiǎn)度。止損條件以入場(chǎng)后，市場(chǎng)反向突破高低點(diǎn)為準(zhǔn)。三、 跟蹤控制以及出局條件與前面規(guī)則一致。C、 W底，M頭形突破。abcW底形態(tài)W底形態(tài)屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)，使用要點(diǎn)在于底部左側(cè)有重要支撐。當(dāng)突破B點(diǎn)，形態(tài)確立，買入多頭。ABC向下跌破B點(diǎn)，開空頭。止損以C點(diǎn)為準(zhǔn)。M頭形態(tài)突破形態(tài)要求：1、W底，因?yàn)槠錇殡A段性反轉(zhuǎn)形態(tài)，與此前趨勢(shì)相反。又可分為順應(yīng)主要多頭趨勢(shì)的W底形態(tài)，與逆主要趨勢(shì)的W底形態(tài)。如果是順應(yīng)主要趨勢(shì)的W底，倉(cāng)位可多些，逆勢(shì)則應(yīng)少些。使用過程中同時(shí)要參考，其左側(cè)歷史上是否有重要的支撐或者阻力位。圖形要求，CA,當(dāng)價(jià)