組合的力量測試數(shù)據(jù)與實戰(zhàn)業(yè)績.ppt_第1頁
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多商品組合策略,曾盛敏 /enician,主要思路：,以盡量簡潔的模型來避免未知的風險 降低交易頻率以減少交易成本造成的積累誤差 更多依靠期貨品種的分散化而不是交易模型的復雜化來提升盈利的穩(wěn)定性。,例：帳戶113056,螺紋鋼 PD1*2 豆油 PD1*1 白糖 PD1*1 橡膠 PD1*1 PTA YBX1*2 塑料 PD1*1,參數(shù)選擇原則,年化收益率 收益風險比 交易頻率 收益分布規(guī)律,組合的力量,螺紋鋼,豆油,白糖,橡膠,PTA,塑料,賬戶組合,賬戶實戰(zhàn)表現(xiàn),2011年11月15日2012年3月16日 收益率13.20% 最大回撤5.45%,感謝觀賞,

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